El sábado 21 de junio de 1941,un voraz incendio casi destruyó uno de los más bellos edificios con que contaba esta ciudad: el Palacio de Gobierno, fueron destruidos muchos archivos y entre ellos, el principal, el Archivo Colonial, que era la historia y la vida de Chihuahua.
El fuego se sació en aquellos pergaminos y papeles, ya amarillentos por la acción del tiempo. Documentos de los siglos pasados, de incalculable valor histórico, quedaron allí hechos cenizas, carbonizados y sólo unos cuantos, contadísimos, han sido encontrados en estado de poderse leer en su contenido.
El palacio de Gobierno se empezó a construir el año de 1882 y se terminó en 1891, debiendo haberse inaugurado el 15 de septiembre del mismo año por el entonces gobernador del Estado Don Lauro Carrillo; pero por no haber llegado el mobiliario correspondiente, la inauguración oficial la efectuó el mismo citado gobernante el 1º de junio de 1892.

Las obras de construcción del Palacio de Gobierno estuvieron a cargo de los ingenieros D. Pedro Ignacio Irigoyen y D. Enrique Esperón, y se comenzaron siendo Gobernador del Estado el Gral. D. Luis Terrazas.

Un día como hoy 20 de junio, pero de 1811, es fusilado el primer jefe insurgente, Ignacio Aldama, aprehendido en San Antonio de Béjar, fue conducido preso a Monclova, en donde se le instruyó proceso sumario y se le condenó a muerte. Existe un documento de dudosa autenticidad en el que Ignacio Aldama, poco antes de su ejecución, se declaró equivocado y arrepentido.